R Mehrfach Forex

Geld-Management-Artikel Geschrieben von: Dr. Van K Tharp Jedes Handelssystem kann durch die R-Multiples beschrieben werden Es erzeugt Letzte Woche sprach ich über bestimmen Sie Ihr ursprüngliches Risiko für jeden Handel und wie könnten Sie Ihre Gewinne und Verluste als Verhältnis dieser Ausgangspunkt auszudrücken Risiko. Ich empfahl, dass Sie immer ein Rettungspaket haben, bevor Sie in einen Handel eintreten, aber wenn Sie havent getan haben, dann können Sie alte Handelsergebnisse betrachten und Ihren durchschnittlichen Verlust als Schätzung Ihres anfänglichen Risikos verwenden. Ich gab Ihnen dann eine Aufgabe, um die R-Vielfachen für Ihren Handel in den letzten 12 Monaten zu bestimmen. Darüber hinaus habe ich Ihnen eine Stichprobe von Daten, die in der Tabelle unten gezeigt. In der Tabelle haben wir drei Verluste 567, 1333 und 454. Der durchschnittliche Verlust ist 785,67, so gut annehmen, dass dies das ursprüngliche Risiko war. Hoffentlich wissen youll das anfängliche Risiko, also müssen Sie nicht den durchschnittlichen Verlust verwenden. Ich nennen die Verhältnisse, die wir berechnen, die R-Multiplikatoren für das Handelssystem. Diese Informationen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Wenn Sie eine komplette R-Mehrfachverteilung für Ihr Handelssystem haben, gibt es eine Menge Sachen, die Sie mit ihm tun können. Zuerst können Sie das mittlere R-Vielfache berechnen. Das mittlere R-Vielfache ist, was ich Erwartung nenne und es Ihnen erklären, was Sie von Ihrem System im Durchschnitt über vielen Geschäften in Bezug auf R erwarten können. Obwohl ich empfehle, dass Sie ein Minimum von 30 Trades haben, bevor Sie versuchen, die Eigenschaften zu bestimmen Der R-Vielfachen, da es sich hierbei um kurze Spitzen handelt, nutzen Sie einfach die acht Beispiele in der Tabelle. Hier das mittlere R-multiple 0,68R. Was bedeutet dies Ihnen sagen, Die Erwartung sagt Ihnen, dass im Durchschnitt youll machen 0,68 pro Handel. So, über 100 Trades, machen Sie über 68R. Die Standardabweichung gibt an, wieviel Variabilität Sie von Ihrer Systemleistung erwarten können. In der Stichprobe lag unsere Standardabweichung bei 1.86R. In der Regel können Sie sagen, wie gut Ihr System ist durch das Verhältnis der Erwartung zu der Standardabweichung. In unserer kleinen Probe ist das Verhältnis 0,36, was ausgezeichnet ist. Nach einem 100 oder so Handel, Id erwarten, dass dieses Verhältnis viel kleiner sein, aber wenn es über 0,25 bleibt, haben wir ein hervorragendes System. Aber das ist eine andere Geschichte. Spitzenleistung Kurs für Investoren und Händler Dieses Hauptstudienkurs ist Dr. Tharps Meisterwerk. Es ist für alle Ebenen von Investoren und Tradersmdashbeginners, fortgeschrittene, erfolglose Händler versucht, ihre Leistung zu verbessern, und erfolgreiche Händler, die erfolgreicher sein wollen. Risk und R-Multiples Für die meisten Menschen ist quotriskquot eine undefinierbare, Angst-basierte Begriff, in der Regel Gleichgesetzt mit der Wahrscheinlichkeit zu verlieren. Einige, zum Beispiel, könnte denken, dass in Futures oder Optionen beteiligt ist ldquorisky. rdquo Vanrsquos Definition von quottrisk, ist jedoch ganz anders. Zu wissen, wann yoursquore gehen, um einen Handel zu beenden ist die einzige Weise, festzustellen, wie viel yoursquore wirklich in irgendeinem gegebenen Handel oder Investition riskiert. Wenn Sie donrsquot wissen, wann yoursquore heraus erhalten, dann, im Effekt, deinsquore, das 100 Ihres Geldes riskiert. Van sagt, dass Risiko ist die Menge an Geld, das Sie, wenn Sie über den Markt falsch sind. Genauer gesagt, ist es, wie viel Yoursquoll pro Einheit Ihrer Investition verlieren (d. H. Anteil der Aktien oder Anzahl der Futures-Kontrakte), wenn Sie falsch über die Position youve genommen haben. Dies wird als das anfängliche Risiko oder kurz (R) bezeichnet. Einer der Schlüsselprinzipien für Handel und Investitionen ist, immer einen Ausgangspunkt zu haben, wenn Sie eine Position eingeben. Trading ohne eine vorherbestimmte Ausgangspunkt ist wie das Fahren in der Stadt und nicht stoppen für rote lightsmdashyou könnte weg mit ihm ein paar Mal, aber früher oder später etwas Böses passieren wird. Tatsächlich ist der Ausgangspunkt, den Sie haben, wenn Sie eine Position eintragen, die gesamte Grundlage für die Bestimmung Ihres Risikos, R und der R-Vielfachen (d. h. Risiko-Gewinn-Verhältnisse) Ihrer Gewinne und Verluste. Ihr Ausgangspunkt kann punkt-, dollar - oder prozentual definiert werden. Zum Beispiel, sagt William OrsquoNeil, dass, wenn Sie eine Aktie kaufen, sollten Sie raus, wenn es 7-8 verliert, während ein anderer Trader schlägt aus einer Aktie, wenn es bewegt sich 1-2 Punkte gegen Sie. Eine Haltestelle ist grundsätzlich ein vorgeplanter Ausgang. Van sagt, dass mit Stopps verhindert Katastrophe, obwohl dies stark gegen die Korn der langfristigen Buy-and-Hold-Philosophie geht. Wenn der Preis Ihre Haltestelle trifft, beenden Sie den Markt. Eine schleppende Haltestelle grundsätzlich passt diese Haltestelle, wenn der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, so dass Sie eine profitierende Ausfahrt sowie. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aktie bei 30 kaufen und haben eine 25 zu stoppen, würden Sie den Handel zu beenden, wenn der Preis sinkt 25 bis 22,50. Heres ein folgendes Stop-Beispiel: Lets sagen, Sie kaufen die gleiche Aktie bei 30 (mit dem anfänglichen Stopp bei 22,50), aber wenn die Aktie bewegt sich bis zu 60, würde Ihre 25 hinteren Haltestelle auch nach oben und würde bei 25 von platziert werden 60, das ist 45. Mit anderen Worten, würden Sie aus dem Handel, wenn das Lager gedreht und sank auf 45, sondern weil Sie es bei 30 gekauft haben, würden Sie in der Hälfte Ihres Gewinns gesperrt haben, oder 15. Die schleppende Haltestelle, Mit anderen Worten, bewegt den Ausgangspunkt zu Ihren Gunsten, wie der Preis zu Ihren Gunsten bewegt. Sie müssen es jedoch NIEMALS nach hinten verschieben. Also, wenn Ihr Lager bewegt sich von 60 bis 50, würden Sie immer noch halten Ihren Ausgang bei 45, 25 weg von der Höhe von 60. In Vanrsquos Meinung ist diese Art von Stop eine sichere Form von Buy-and-Hold. Sie könnten in einem Vorrat für eine lange Zeit sein, aber wenn etwas grundlegendes ändert, erhält es Sie heraus. Lets verwenden ein real-world Beispiel. JDSU ging von etwa 12 im Februar 1999 auf ein Höchststand von fast 150 im Jahr 2000 (Preise sind für eine Reihe von Aktienspannen angepasst). Ein 25-Stopp hätte Sie in der gesamten Bewegung gehalten. Sie hätten im April 2000 mit einem erheblichen Gewinn gestoppt. Wenn Sie dagegen eine Buy-and-Hold-Philosophie verwendet hätten, hätten Sie schwere Verluste erlitten, als im Oktober 2002 derselbe Kurs einen Tiefstand von 1,58 erreichte. Um zu brechen, müsste die Aktie 800 aus den aktuellen Preisen steigen, etwas, was sie niemals in Ihrem Leben tun kann. Ein Stopp hätte es völlig erlaubt, diesen Sturz zu vermeiden, zusammen mit denen anderer Aktien wie Enron und WorldCom, bevor sie Schlagzeilen wurden. Es gibt viele Gründe für die Verwendung fester Stopps, und Sie werden wahrscheinlich brauchen, um sie für eine Vielzahl von verschiedenen Trades zu verwenden. Wir schlagen lediglich 25 Stationen als Ersatz für die ldquobuy-and-holdrdquo-Philosophie vor. Wir werden nicht weiter zu stoppen an dieser Stelle, weil wir wieder auf das Risiko sprechen wollen. Denken Sie daran, Sie müssen wissen, wenn Sie sich aus einer Position (Ihr Ausgangspunkt oder zu stoppen), um Ihr Risiko zu bestimmen. Für die meisten Menschen scheint das Risiko eine undefinierbare Angst-basierte Begriff, der oft mit der Wahrscheinlichkeit des Verlusts zum Beispiel gleichgesetzt wird, könnten sie denken, dass in Futures oder Optionen beteiligt ist ldquorisky, quot oder sie können übermäßig optimistisch über die Trades sie Weil sie donrsquot ihre Worst-Case-Risiko verstehen oder sogar über solche Faktoren denken. Stattdessen werden sie durch Handelsausdrücke wie ldquooptions, rdquo ldquoarbitragerdquo und ldquonaked gesetzt, rdquo verführt, oder sie kaufen in die akademischen Definitionen des Risikos wie Volatilität, die für gute theoretische Artikel von Akademikern bilden, aber völlig ignorieren zwei der bedeutendsten Faktoren des Erfolgs, Die quotGolden Regeln von Tradingquot: Öffnen Sie nie eine Position auf dem Markt, ohne genau zu wissen, wo Sie diese Position zu beenden, schneiden Sie Ihre Verluste kurz und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Letrsquos Blick auf die erste goldene Regel in viel mehr Details, um sicherzustellen, dass Sie es verstehen. Sie sagt, dass Sie immer einen Ausgangspunkt haben müssen, wenn Sie eine Position eingeben. Der Zweck des Ausgangspunktes ist, Ihnen zu helfen, Ihr tradinginvesting Kapital zu bewahren. Es definiert Ihr ursprüngliches Risiko (1R) in einem Handel. Letrsquos Blick auf einige Beispiele. Sie kaufen eine Aktie bei 50 und entscheiden, es zu verkaufen, wenn es auf 40 sinkt. Was ist Ihr ursprüngliches Risiko Ihr ursprüngliches Risiko ist 10 pro Aktie, also in diesem Fall ist 1R gleich 10. Sie kaufen den gleichen Bestand bei 50, aber entscheiden Dass Sie über den Handel falsch sind, wenn er auf 48 sinkt. Mit 48 kommt yoursquoll raus. Whatrsquos Ihr ursprüngliches Risiko Ihr anfängliches Risiko ist 2 pro Anteil, also ist 1R gleich 2. Sie möchten einen Devisenhandel ausführen und den Dollar gegen den Euro kaufen. Letrsquos sagen, dass 100 ist gleich 77 Euro. Das Minimum, das Sie investieren müssen, ist 10.000. Sie werden verkaufen, wenn Ihre Investition sinkt um 1000. Whatrsquos Ihr Risiko Whatrsquos 1R Wir haben dieses Beispiel Sound-Komplex, aber es isnrsquot. Wenn Ihre minimale Investition 10.000 ist und yoursquod zu verkaufen, wenn sie 1000 bis 9000 sank, dann ist Ihr ursprüngliches Risiko 1000 und 1R ist 1000. Beginnen Sie zu verstehen, R stellt Ihr ursprüngliches Risiko pro Einheit. Es ist einfach das ursprüngliche Risiko pro Aktie des Aktien - oder Futures-Kontrakts oder der Mindestanlageeinheit. Beachten Sie jedoch, dass es nicht Ihr Gesamtrisiko in der Position ist, weil Sie mehrere Einheiten haben könnten. Ihr Gesamtrisiko würde auf Ihrer Position Dimensionierung basieren und wie viele Aktien oder Verträge Sie tatsächlich kaufen. Nehmen wir an, Sie kauften 100 der Aktien von Beispiel 1, die 100 multipliziert mit den Aktienkosten von jeweils 50, was Ihnen eine Gesamtkosten von 5000. Allerdings sind Sie nur bereit, 10 Risiko pro Aktie, also 10 multipliziert mit 100 Aktie 1000 Gesamtrisiko für diese Position. Wenn Sie 100 von den Anteilen von Beispiel 2 bei 50 gekauft haben, wäre Ihre Gesamtkosten 5000, aber weil Sie auf dem Aussteigen planen, wenn die Aktie auf 48 sinkt, ist Ihr Gesamtrisiko 2 pro Aktie multipliziert mit 100 Aktien. Mit anderen Worten, youll nur riskieren 200 Ihrer 5000 Investitionen. Der nächste Schlüsselpunkt für Sie zu verstehen ist, dass alle Ihre Gewinne und Verluste sollte auf Ihr ursprüngliches Risiko bezogen werden. Sie wollen Ihre Verluste zu 1R oder lessmdash, was bedeutet, dass, wenn Sie sagen, dass IhreSquoll aus einer Aktie, wenn es von 50 auf 40 fallen, sagen, Sie tatsächlich erhalten, wenn es auf 40 fällt. Wenn Sie aussteigen, wenn es fällt auf 30, Ihr Verlust Ist viel größer als 1R. Itrsquos zweimal, was Sie planten zu verlieren, oder 2R. Sie wollen diese Möglichkeit um jeden Preis vermeiden. Stattdessen wollen Sie Ihre Gewinne viel größer als 1R. Zum Beispiel könnten Sie kaufen eine Aktie bei 8 und planen, um aus, wenn es auf 6 sinkt, so dass Ihre erste 1R Verlust 2 pro Aktie ist. Wenn Sie auf einen Gewinn von 20 pro Aktie zu machen, youve gemacht 10-mal, was Sie planten, riskmdashin anderen Worten, haben Sie eine 10R Gewinn. 1. Sie kaufen eine Aktie bei 40 mit einer geplanten Ausfahrt bei 35. Sie verkaufen sie bei 50. Whatrsquos Ihr Gewinn als R-multiple 2. Sie kaufen eine Aktie bei 60 und planen, um herauszufinden, wenn es auf 55 sinkt. Wenn es so niedrig geht, donrsquot verkaufen. Stattdessen hören Sie einfach auf, es zu betrachten und hoffen, dass es wieder nach oben geht. Es doesnrsquot. Es wird Teil der Schlagzeile Business News mit Corporate Skandal und schließlich wird die Aktie wertlos. Whatrsquos Ihr Verlust als R-multiples 3. Sie kaufen eine Aktie bei 50 und planen, es zu verkaufen, wenn es auf 49 sinkt. Allerdings wird die Aktie aus und springt 20 in drei Wochen, wenn Sie es verkaufen. Was ist Ihr Gewinn als R-multiple 1. Ein 1R Verlust ist 5. Ihr Gewinn pro Aktie beträgt 10, so haben Sie einen 2R Gewinn. 2. Ein Verlust von 1 R ist 5. Ihr Verlust pro Aktie ist 60, also haben Sie einen Verlust 12R. Hoffentlich können Sie verstehen, warum Sie nie wollen, dass dies passieren. 3. Ein 1R Verlust ist 1. Sie Gewinn pro Aktie ist 20, so haben Sie einen Gewinn 20R. Und hoffentlich verstehen Sie, warum Sie dies die ganze Zeit geschehen wollen. Was ist wirklich interessant, dass, sobald Sie verstehen, Risiko-und Portfolio-Management, können Sie ein Handelssystem mit fast jedem Niveau der Leistung. ZB können Sie ein System entwerfen, um für Klienten zu handeln, die ungefähr 30 pro Jahr mit nur 10 Drawdowns bilden würden. Auf der anderen Seite, wenn Sie Ihr eigenes Konto handeln und ein wenig riskanter, können Sie ein System, das eine dreistellige Rendite zu produzieren so lange, wie Sie genug Geld haben, um dies zu tun und sind bereit zu tolerieren Gewaltigen Drawdowns. Itrsquos eine ganz neue Art des Denkens für einige, aber die meisten erfolgreichen Händler denken in Bezug auf Risiko-Risiko, die natürlich gibt ihnen einen Vorteil gibt, auf den Märkten. Lernen zu handeln und zu investieren auf diese Weise halten Sie im Spiel länger und ermöglichen es Ihnen, mit Ihren Gewinnen laufen und schneiden Sie Ihre Verluste kurz. Was könnte besser sein als das Der beste Ort, um mehr über dieses Thema zu lernen: Einführung in die Position Sizing E-Learning-Kurs Wie entscheiden Sie, wie viel Sie auf Ihr nächstes Risiko Risiko zu viel riskieren und Sie könnten Ihr Konto sprengen. Risiko zu wenig und ein großer Gewinn winrsquot sogar bezahlen für Ihr Abendessen. Dr. Tharprsquos Einführung in die Position Sizingtrade Strategien Der Kurs beinhaltet audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Sie lernen die Grundlagen der Position Sizing-Strategien und den dramatischen Unterschied, die sie in Ihren Ergebnissen machen können. Da der Kurs eine Einführung in die Positionierung von Strategien ist, deckt er grundlegendes Material ab und bietet einen guten Einstieg in den Prozess des Verständnisses und der Nutzung der Konzepte und umfasst Material für das Verständnis der Erwartung, einschließlich Beispiele. Das Buch The Definite Guide to Positing Sizing deckt sehr umfangreiches Material ab und geht in vielen Bereichen in technische Tiefe. Wie der Name schon sagt, ist er in der Tat ganz klar. Allerdings finden einige Personen Positionsbestimmung Strategien zu einem komplizierten Thema und haben eine harte Zeit zu erfassen und die Anwendung der Ideen aus dem Buch, so dass wir diese E-Kurs für zwei primäre Gruppen von Menschen entwickelt: auditoryvisual Lernenden, die effektiver lernen aus einer Lehr - Format voll interaktive Features, und diejenigen, die wirklich interessiert an den tieferen technischen Aspekte der Position Sizing-Strategien aber erkennen, dass eine Einführung in das Thema würde noch helfen, ihren Handel. Dieser Kurs ist ideal für anspruchsvolle Fachleute, die eine praktische Methode brauchen, um Risiken zu verstehen und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Wir sehen einen natürlichen Studiengang, der mit dem E-Kurs beginnt und dann zum Definitive Guide übergeht. Sie werden auch viel über das Sizing Sizing lernen, wenn Sie die Positing Sizing Trading Simulation Spiel spielen. Die ersten drei Ebenen sind freeUsing Multiple Forex Robots Kombination Roboter ist der beste Weg, um Ihre Ergebnisse zu maximieren. Let8217s überprüfen die besten Kombinationen. Mit mehreren Forex-Roboter ist sehr empfehlenswert für Gleichgewicht und Vielfalt. Unsere neue Build Your Own Bundle macht es einfach zu vergleichen und wählen Sie mehrere Forex Roboter. Aber einige Kunden haben sich gefragt, welche Roboter am besten zusammenarbeiten. Jeder Forex Roboter hat Stärken, die Sie mit anderen Robotern verbessern können. Hier sind drei große Kombinationen. Der Fractal Breakout Indicator und der Hedge Robot Der Hedge Roboter ist eines unserer besten Produkte. It8217s gewesen herum für einige Jahre und ist Straße geprüft. Er handelt häufig und voll verwaltet sich. Paired mit einem manuellen System konnte es Ihnen erlauben, Ihre Ausgabe jeden Monat zu verdoppeln. Seine perfekte Übereinstimmung ist die Fractal Breakout Indicator. Es erlaubt Ihnen, in Ihrem eigenen Tempo mit genauen Signalen auf fraktale basiert Handel. Beide Roboter basieren auf völlig unterschiedlichen Theorien für maximale Diversität. Der Pterodactyl Roboter und der Richtungsroboter Here8217s eine leistungsfähige automatisierte Kombination für das Verwenden mehrerer Forexroboter. Der Fraktal Pterodactyl-Roboter ist ein häufiger Händler mit einer großen Erfolgsbilanz. It8217s ein Top-Anwärter auf unserer Website jeden Monat zusätzlich zu einem Publikum Favorit. Die Directional Forex Robot macht größere Profit-Trades über einen längeren Zeitraum. Die Stabilität des Directional Forex Robot kombiniert mit der Leistung des Fractal Pterodactyl Robot ist eine Kraft, mit der man rechnen muss. Der HAS MTF Roboter und der Volatilitätsroboter Der HAS MTF Roboter ist eine große Allround-Wahl. It8217s unser ursprünglicher Roboter und ist sehr populär. It8217s vollautomatisch und läuft völlig unbeaufsichtigt, während you8217re weg. Aber in volatilen Märkten wird es das Problem der whipsaws und Fake-outs begegnen. Durch den Einsatz des Volatility Robot auf Hochvolatilitätspaaren und des HAS MTF Robot auf schwach volatilen Paaren spielen wir auf sehr intelligente Weise den Markt. Mit mehreren Forex Roboter war nie einfacher Jetzt können Sie die Forex Roboter, die Sie für einen günstigen Preis wollen. Die Kombinationen sind endlos, wenn Sie Ihr eigenes Bundle erstellen. Ein ideales Setup würde laufen zwei Forex Roboter über verschiedene Paare mit zwei Standby-Roboter können Sie tauschen, wenn Märkte ändern. It8217s eine sehr intelligente Weise, alle Ihre Unterseiten zu umfassen. Bei der Verwendung von mehreren Forex-Roboter passen Sie Ihre Losgrößen, um Margin-Anrufe und über-Hebeling zu verhindern. zusammenhängende Posts